Senior Consultant - Risk Consulting - Quantitative Financial Risk Management

Location: Zurich Other locations: Primary Location Only Salary: Competitive Date: Nov 12, 2026 **Job description** ------------------- Requisition ID: 1760718 At EY, we’re all in to shape your future with confidence. We’ll help you succeed in a globally connected powerhouse of diverse teams and take your career wherever you want it to go. Join EY and help to build a better working world. In unserem Quantitative Financial Risk Management Team verbindest du quantitative Expertise mit direkter Wirkung beim Kunden. Du arbeitest hands-on an anspruchsvollen quantitativen Fragestellungen, übernimmst Verantwortung für eigene Arbeitspakete und wächst mit Unterstützung erfahrener Kollegen schrittweise in die Verantwortung für Teilprojekte, Kundenbeziehungen und die fachliche Unterstützung weniger erfahrener Kollegen hinein. **Deine Aufgaben:** * Quantitative Modelle für finanzielle Risikoarten entwickeln, implementieren oder validieren und ihre Anwendung in Risikosteuerung, Bewertung und Geschäftsentscheidungen Schweizer und internationaler Finanzinstitute unterstützen * Bei der Gestaltung und Beurteilung von Modellrisikomanagement-Frameworks für klassische und AI-Modelle mitwirken sowie Modellrisiken gemäss regulatorischen Anforderungen analysieren und Massnahmen zu ihrer Steuerung erarbeiten * Quantitative Risikomanagement-Frameworks analysieren und weiterentwickeln sowie Kunden bei Stress Testing, Kapitalplanung, Risikolimitierung und weiteren Verfahren der quantitativen Risikosteuerung unterstützen * Eigene Arbeitspakete selbstständig planen und umsetzen, Qualität und Termine im Blick behalten und schrittweise Verantwortung für Teilprojekte sowie die fachliche Unterstützung weniger erfahrener Kollegen übernehmen * Anforderungen und Ergebnisse im direkten Austausch mit Kunden abstimmen, gemeinsam mit erfahrenen Kollegen passende Lösungen entwickeln und bei Angeboten sowie der Weiterentwicklung von Kundenbeziehungen mitwirken * Im Rahmen von Prüfmandaten quantitative Modelle, Methoden und Risikomanagement-Frameworks beurteilen und deren Umsetzung bei Finanzinstituten prüfen **Wen wir suchen** * MSc oder PhD in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Statistik, Physik, Financial/Computational Engineering oder Data Science sowie relevante Berufserfahrung in quantitativer Modellentwicklung, -validierung oder -anwendung bei Finanzinstituten oder in deren Beratung * Fundierte Kenntnisse in mindestens einer finanziellen Risikoart, etwa Kredit-, Markt-, Liquiditäts- oder Gegenparteikreditrisiken, sowie praktische Erfahrung mit quantitativen Methoden für Risikomessung, Bewertung, Stress Testing oder Kapitalplanung * Praktische Erfahrung in der Umsetzung quantitativer Modelle mit Python oder R, insbesondere im Risikomanagement, sowie Interesse an AI, Machine Learning und LLMs und deren Einsatz im Finanzsektor * Erfahrung in der selbstständigen Bearbeitung von Arbeitspaketen sowie Interesse, schrittweise Verantwortung für Teilprojekte und